Terzo figlio del notaio Bertando, Claudio de la Colombière nacque in Francia nel 1641. Lasciò scritto che «aveva un'avversione orribile» per la vita religiosa, ma scelse comunque di diventare gesuita. Lione, Avignone e Parigi furono le tappe della sua brillante formazione.
Venne quindi ordinato sacerdote e nominato superiore della piccola comunità di gesuiti a Paray-Le-Monial. Ebbe anche l'incarico di confessore alla Visitazione, un tranquillo monastero femminile, dove da alcuni anni era arrivata Margherita Maria Ala-coque. La religiosa gli aprì il suo spirito e gli parlò delle rivelazioni nelle quali il Signore chiedeva la diffusione del culto del Sacro Cuore. Dal canto suo, La Colombière sostenne il fondamento teologico della devozione, poiché il cuore di Gesù è simbolo dell'amore di Dio per l'uomo.
Nel 1676 i superiori gli ordinarono di raggiungere Londra, dove fu nominato predicatore della duchessa di York. All'epoca, la Chiesa cattolica era fuori legge in Inghilterra. Di conseguenza, si limitò a dire la Messa e a tenere sermoni nella cappella del palazzo. La sua casa, tuttavia, divenne un viavai di cattolici dispersi alla ricerca di una guida.
Arrestato ed espulso dall'Inghilterra, tornò a Paray, ma la sua salute era ormai compromessa. Morì nel 1682, con quella fiducia in Dio e nel suo amore misericordioso che aveva proclamato nei suoi sermoni e tramandato negli scritti.